AIを使って株式投資をするためのツールを作っています。
これまでは、買いタイミングの判定、買い対象銘柄の抽出、売買履歴の記録などを少しずつ作ってきました。
ただ、以前決めた投資ルールの中で重要だと思っているもので、まだ実装できていないものがあります。
リスク管理ルールです。
一銘柄に資金を入れすぎていないか。
保有銘柄数が増えすぎていないか。
現金を残せているか。
月間損失やドローダウンが危険な水準に近づいていないか。
こうした確認を毎回自分でやるのは、正直かなり面倒です。
そのため、現在のポジションを見ながら、リスク管理ルールを守れているか確認する機能を実装していきたいと思います。
そこで今回は、AIに「現在のポジション」と「リスク管理チェック」を表示する機能を作ってもらいました。
実装機能
今回作りたかったのは、現在保有している銘柄に対して、事前に決めたリスク管理ルールを自動でチェックする画面です。
今回の機能では、現在の保有銘柄に対して、以前に決めた次の6つのルールをチェックすることにしています。
- ルール1は、1銘柄あたりの投資額が50万円以内であることです。
- ルール2は、保有銘柄数が4銘柄以内であることです。
- ルール3は、現金比率が30パーセントから40パーセントの範囲にあることです。
- ルール4は、月間損失がマイナス10パーセントを超えていないことです。超えた場合は、新規取引を停止します。
- ルール5は、相場フィルタです。日経225のSMA25がSMA75より上にあるかを確認します。
- ルール6は、ドローダウン管理です。マイナス15パーセントで縮小推奨、マイナス20パーセントで全停止とします。
これらを人間が毎回計算するのではなく、ツール側で自動チェックできるようにしたいと考えました。
AIへの指示内容
今回、AIには次のように指示しました。
次のステップとして、現在の保有ポジションが、事前に設定したリスク管理ルールの範囲内に収まっているかを確認できる画面を作成したいと考えています。
フロント画面に新しく「現在のポジション」というボタンを追加し、そのボタンを押すと、現在保有している株の一覧を確認できる画面へ遷移できるようにしてください。
この画面では、現在の保有銘柄や投資金額を表示するだけではなく、現在のポジションがリスク管理ルールを超えていないかを自動で判定できるようにしたいです。
具体的には、以下の項目をチェックできるようにしてください。
- 1銘柄あたりの投資額が上限（約50万円）を超えていないか
- 保有銘柄数が想定している3〜4銘柄を超えていないか
- 現金比率が30〜40%確保できているか
- 月間損失が-10%を超えていないか
- 相場悪化時にポジションを縮小すべき状況かどうか
現在設定しているリスク管理ルールは以下の通りです。
1回のトレードで許容する最大損失額
- 元本：300万円
- 1回の許容損失：総資産の2%
- 許容損失額：6万円
1回の負けで大きく資産を減らさないように設定しています。
ポジションサイズ
計算式：
ポジションサイズ = 許容損失 ÷ 損切り率
6万円 ÷ 12% = 約50万円
→ 1銘柄あたり最大約50万円まで投資可能としています。
保有銘柄数
- 3銘柄 → 総リスク6%
- 4銘柄 → 総リスク8%
- 5銘柄 → 総リスク10%
成長株は同時に下落しやすいため、3〜4銘柄程度を基本構成としています。
現金比率
- 常に30〜40%の現金を保有
- フルポジションは取らない
暴落時の追加対応や防御力を高めるためです。
月間最大損失
- 月間-10%で新規取引を停止
このラインを超えた場合は、取引を止めて戦略を見直します。
相場悪化時の対応
- 指数が中期移動平均線を割ったらポジション半減
- ドローダウンが-15〜20%になったらポジション縮小
個別銘柄だけでなく、市場全体の状況も踏まえて判断できるようにしたいです。
今回の指示で意識したのは、ただ「リスク管理画面を作って」と言わなかったことです。
リスク管理ルールについては、コンテキストとして保持されていないと思ったので、より具体的に指示しました。
つまり、リスク管理の前提が曖昧だと、出てくる機能も曖昧になるため、特に数値ルールを明確に記載して依頼しました。
リスク管理ルールの確認機能の実装
現在持っている株が、事前に決めたリスク管理ルールを守れているか確認できる画面を作っています。
今回の画面では、指示しているように主に6つのルールを確認できるように実装をしてくれています。
一つ目は、1銘柄あたりの投資額が50万円以内か
これは、元本300万円、許容損失2パーセント、損切り率12パーセントというルールから逆算した金額です。
二つ目は、保有銘柄数が4銘柄以内か
三つ目は、現金比率が30パーセントから40パーセントの範囲にあるか
四つ目は、月間損失がマイナス10パーセントを超えていないか
五つ目は、日経225を見て、相場全体が上昇傾向にあるか
六つ目は、資産の落ち込みが大きくなりすぎていないか
画面で見えるもの
今回の機能は、ホーム画面に「現在のポジション」というボタンを追加されており、ホーム画面からすぐに開けるようになっています。
画面では、現在の投資状況がひと目でわかるようになっています。
- 総投資額。
- 現金残高。
- 現金比率。
- これまでに確定した損益。
- 現在保有している銘柄。
- リスク管理ルールのチェック結果。
これらをまとめて表示します。
さらに、チェック結果は、問題なし、注意、危険の3段階で表示されるようになっています。
数字だけを見るよりも、どこが危ないのかがわかりやすいです。
たとえば、1銘柄あたりの投資額が50万円を超えていたら、危険として目立つように表示されます。
今回の画面でも、見やすさについてもAIが自動で見やすいように実装してくれていました。
ルールが変更しやすい形での実装
今回良いなと思ったのは、今回の決めたリスク管理のルールを後から変更しやすい形にしてくれたことです。
もしこれらの数字をプログラムの中に直接書いてしまうと、ルールを変えるたびにコードを修正する必要があります。
今回は、ルールを別の設定ファイルから読み込む形にしてくれています。
そのため、将来的に元本を変えたり、損切り率を変えたりしても、管理しやすくなっています。
リスク管理ルールも、必要に応じて今後アップデートしていきたいと思っています。
そのため、なにも言わずとも変更しやすい形で実装してくれたのでとてもありがたいですね。
実装結果
ホーム画面の「現在のポジション」ボタンをクリックすると、ポジション確認画面が表示されるようになりました。
6つのリスク項目が、すべてステータス付きで表示されます。
日経225のSMAトレンド判定も自動で取得されます。
保有銘柄がない状態でも、エラーにはならず、「保有銘柄なし」と表示されます。
まとめ
今回は、AIに株式投資ツールの「現在のポジション」と「リスク管理チェック」機能を作らせてみました。
元本300万円、許容損失2パーセント、損切り率12パーセントという前提から、1銘柄あたりの投資額は50万円以内というルールを設定しました。
さらに、保有銘柄数、現金比率、月間損失、相場フィルタ、ドローダウンも確認できるようにしました。
今回の機能によって、投資ツールはまた一歩、決めた投資ルールをもとに、投資を行えるツールに近づきました。
買いタイミングを探すだけでなく、今持っているポジションが安全な範囲にあるかを確認できるようになったからです。
投資で大事なのは、勝つ銘柄を探すことだけではないと感じています。
決めたルールを守り続けること。
危険な状態に気づけること。
感覚ではなく、数字で判断できること。
まずは、株式市場から退場しないことが重要みたいなので、今回のリスク管理のルールがどこまでメリットがあるのかは投資しながら見極めていきたいと思います。
