カップウィズハンドルの買いタイミング判定｜AI株式投資ツールで条件を改善した記録

※本記事はプロモーションを含みます。

※本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品への勧誘や投資助言を目的とするものではありません。投資判断はご自身の判断と責任で行ってください。

AIで作っている株式投資ツールで、今いちばん直したかったのがカップウィズハンドルの買いタイミング判定でした。

実は、この判定がまだ本来のカップウィズハンドルになっていないことは、最初から把握していました。ツール全体を先に形にするため、買い候補の判定は暫定的に高値ピボットに近い条件のまま進めていたからです。

ただ、実際に買いタイミングの候補を見ながら、投資する株をどれにするか確認する段階に入ると、思った以上に候補が多くなりました。1つずつチャートを確認していると、それだけでかなり時間がかかります。

今回は、後でリファインするつもりだった買いタイミング判定を、このタイミングでカップウィズハンドルの形を見る判定へ近づけました。この記事は個別銘柄の推奨ではなく、私が使っているAI株式投資ツールの改善ログです。

ここでは、判定に入れた視点と確認の流れを中心に書きます。買い判定ロジックの具体的なしきい値は、読者がそのまま再現するための数値としてではなく、自分のツール内で検証しながら調整する前提で扱います。

買い候補が多すぎた原因は、暫定の高値ピボット判定だった

最初の買い候補判定は、直近の高値を終値で上抜けていて、出来高も増えていれば候補に出すような考え方でした。カップウィズハンドル専用というより、実態としては高値ピボットの上抜けに近い判定です。

この状態を見落としていたわけではありません。むしろ、最初から「ここは後で直す必要がある」と分かっていました。それでも先に進めていたのは、まずはツール全体を動く形にして、銘柄一覧、チャート、買い候補、情報確認の流れをつなげたかったからです。

問題がはっきりしたのは、実際に候補を見ながら投資対象を探し始めたタイミングでした。候補がたくさん出ること自体は便利そうに見えます。でも、カップウィズハンドルとは言いにくいチャートまで混ざると、結局は人間側の確認負担が増えます。

1つずつチャートを開いて、「これは本当にカップの形なのか」「ハンドルに見えるのか」「ただ勢いよく上がっているだけではないか」と確認していく。これを続けると、ツールを使っているのに目視確認の時間があまり減らない状態になります。

私が欲しかったのは、買う銘柄を自動で決める仕組みではありません。まず確認するべき候補を、現実的に見られる量まで絞る仕組みです。だから今回は、暫定で置いていた買い候補判定を、本来試したかったカップウィズハンドル寄りの判定へ見直すことにしました。

このツールを作り始めた流れは、以前の記事でまとめています。最初は「自分で全銘柄を見に行く負担を減らす」ことが出発点でした。

今回は、その次の段階として「候補を出す」から「確認しやすい候補に絞る」へ進めた感覚です。

カップウィズハンドルの買いタイミングに必要な条件を整理した

AIに相談したのは、今の判定がカップウィズハンドルというより高値ピボットになっていて、買い候補が広く出すぎているという悩みです。厳しくしすぎて候補がゼロになるのも困りますが、今のままだとチャートパターンとしての意味が薄くなります。

そこで、カップウィズハンドルを一つの雰囲気で見るのではなく、いくつかの確認項目に分けました。カップ部分で下げているか、右側で高値付近まで戻っているか、ハンドル部分で大きく崩れていないか、最後にハンドルの高値を上抜けているかを見る形です。

私の言葉でいうと、「高値を抜いたか」だけではなく、「下げて、戻って、少し休んでから抜けたか」を確認するようにしました。ここを分けないと、上昇中の銘柄や短期的に強い銘柄も、かなり広く候補に入ってしまいます。

ここで大事なのは、投資判断をAIに任せるために条件を作ったわけではないことです。AIには、判定条件をどう分解するか、コード上でどう持たせるか、テストでどこを確認するかを相談しました。一方で、私が決めたのは「このツールを買い判断そのものではなく、確認候補を減らすために使う」という位置づけです。

この線引きをしておかないと、候補に出た銘柄をそのまま買ってよいもののように見てしまいます。候補はあくまで候補です。決算、地合い、出来高の質、損切りライン、自分の資金配分などは、別で確認しなければいけません。

カップの深さと右高値回復を、AIと一緒に判定へ入れた

最初に入れたのは、カップ部分を見る条件です。カップウィズハンドルと呼ぶからには、ただ高値を抜けるだけではなく、その前に一度下げて、そこから戻ってくる形が必要になります。

AIが提案したのは、一定期間の中で左側の高値を取り、その後の底を見つけて、どれくらい下げたかを計算する方法でした。たとえば、左高値から底までの下落幅が浅すぎる場合は、そもそもカップらしい調整がないと判断します。逆に深すぎる場合は、形が崩れすぎている可能性があります。

今回は初期値として、カップの深さが浅すぎず深すぎない範囲に収まるかを見るようにしました。この条件は絶対の正解ではありません。実際の候補を見ながら、少しずつ自分の運用に合わせていく前提の仮置きです。

もう一つ入れたのが、右高値の回復です。底をつけたあとに、左側の高値付近まで戻っていないなら、カップの右側がまだ十分にできていないと考えます。今回は、左側の高値にかなり近い水準まで戻っているかを見る条件を入れました。

この条件を入れることで、単に途中で反発しただけのチャートは落ちやすくなります。私が確認したいのは、すでに一定の戻りがあり、そのうえで次の買いタイミング候補として見られるものです。

買い判断の根拠を見える形にしたいという考え方は、テクニカル指標を追加したときにもありました。数字を増やしたいのではなく、あとから「なぜ候補に出たのか」を振り返れるようにしたいのです。

今回のカップ形状判定も、その延長線上にあります。目視の感覚だけに頼らず、候補に出た理由を少しずつ言語化していく作業です。

ハンドルの引き戻しとブレイクアウトで候補をさらに絞った

カップの形だけを見ても、まだ買いタイミング候補としては広くなります。カップウィズハンドルでは、戻ってきたあとにハンドル部分で少し調整し、その後に上抜ける流れを見たいからです。

そこで、ハンドルの高値と安値を見て、引き戻しが大きすぎないかを判定に入れました。初期値では、ハンドルの引き戻しが大きくなりすぎない範囲に収まるかを見ています。大きく崩れている場合は、ハンドルというより別の調整に見える可能性があるためです。

候補を減らすためだけに条件を厳しくしすぎると、今度は見たいチャートまで落としてしまいます。そのため、ハンドルの安値がカップの中間点より上にあるか、最後にハンドル高値を終値で上抜けたかも合わせて見るようにしました。

以前の高値ピボット判定との違いは、ここにあります。前は「直近高値を抜けたか」が中心でした。今回は、その上抜けがカップとハンドルの流れの後に起きているかを確認します。

さらに、出来高急増の条件も残しました。価格だけが上抜けても、出来高が伴っていない場合は候補として弱い可能性があります。ただし、これも万能ではありません。出来高が増えたから必ず良いわけではなく、候補を確認するための一つの材料として扱います。

今回の改善で、買い候補は「高値を抜けた銘柄」から「カップとハンドルの形を通ったうえで上抜けた銘柄」に近づきました。これだけで投資判断が完了するわけではありませんが、少なくとも確認の入口はかなり変わります。

判定条件をツール上から調整できるようにした

最初に実装した段階では、カップウィズハンドルの判定条件はYAMLファイルに置く形でした。カップを見る日数、ハンドルを見る日数、カップの深さの範囲、ハンドルの引き戻し上限、右高値の許容幅などを、設定値として持たせています。

開発中なら、YAMLを直接編集する方法でも動きます。ただ、実際に投資候補を確認しながら使うツールとして考えると、このままでは続けにくいと感じました。候補が多い、少ない、形が違うと感じるたびに、ファイルを開いて数値を書き換えるのは手間です。

そこで、カップウィズハンドルの判定条件をツール画面から変更できる設定ページも追加しました。画面上で数値を変えて保存すると、設定ファイルに反映され、次回のスキャンからその条件で候補を見られる形です。

ここで調整できるようにしたのは、カップ形状、ハンドル、出来高に関する条件です。たとえば候補が多すぎる場合は、カップの深さや右高値回復の条件を少し厳しくする。候補が少なすぎる場合は、ハンドルの引き戻しや期間の条件を少し緩める。そういう試行錯誤を画面上でできるようにしました。

この変更は、地味ですがかなり大事です。なぜなら、カップウィズハンドルの判定は、最初に決めた数字で終わるものではないからです。実際の抽出結果とチャートを見ながら、自分の運用に合う条件へ少しずつ寄せていく必要があります。

ただし、設定を変えられることには注意もあります。条件を緩めれば候補は増えますし、厳しくすれば候補は減ります。見たい結果に合わせて都合よく数値を動かすと、ツールの意味が薄くなります。私は、候補数だけでなく、実際のチャートを見て違和感が減っているかを一緒に確認するつもりです。

買い候補を減らすだけでなく、確認しやすい投資ツールに近づいた

今回の改善で、買いタイミング候補の出し方はかなり変わりました。以前は、高値を抜けた銘柄が広く候補に入りやすい状態でした。今は、カップの深さ、右高値回復、ハンドルの引き戻し、ブレイクアウト、出来高を通してから候補に出す形になっています。

いちばん大きい変化は、候補をただ減らしたことではなく、なぜ候補に出たのかを見返しやすくなったことです。カップの深さが条件内だったのか、右側の戻りが足りていたのか、ハンドルが崩れすぎていなかったのか。こうした理由をあとから確認できると、目視確認の質も変わります。

もちろん、これで完成ではありません。むしろ、ここから実際の候補を見ながら調整していく段階に入りました。初期値が厳しすぎるかもしれないし、逆にまだ広すぎるかもしれません。市場環境によっても、拾われ方は変わるはずです。

だから、この機能は「買いサイン」ではなく、「確認するチャートを絞る道具」として扱います。候補に出た銘柄をそのまま買うのではなく、決算、事業内容、出来高の質、地合い、損切り条件、自分のポジションサイズまで見て判断する必要があります。

AI投資ツールを使うときに怖いのは、便利になった瞬間に、自分の確認を省略したくなることです。今回の改善は、その逆に進めたいと思っています。確認をなくすのではなく、確認する場所を絞る。判断を丸投げするのではなく、判断材料を見やすくする。そのためのカップウィズハンドル判定です。

AI株式投資ツール全体の流れは、こちらの記事にまとめています。

次にやりたいのは、抽出された銘柄ごとに「どの条件を満たして候補に出たのか」を画面上で見やすくすることです。そうすれば、候補を見ながら数値条件を調整しやすくなりますし、買った銘柄と見送った銘柄の振り返りもしやすくなります。

最初から完璧な判定を作れたわけではありません。むしろ、暫定のまま使ってみたからこそ、どこがつらいのかが見えました。今回の改善で、カップウィズハンドルの買いタイミング判定は、ようやく「後で直す予定の仮機能」から「実際に使いながら育てる機能」に近づいたと思っています。